【摘 要】
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价格的随机游走和市场有效是主流金融计量理论的重要理论基石。然而,长期以来,主流的有效市场假说就不断受到市场实际运行状况和相关研究的争议。20世纪80年代以来,分形市场
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价格的随机游走和市场有效是主流金融计量理论的重要理论基石。然而,长期以来,主流的有效市场假说就不断受到市场实际运行状况和相关研究的争议。20世纪80年代以来,分形市场研究,作为非线性经济学的一个子集,从非线性的角度,对主流金融计量理论线性模式的基础假设：随机游走及与之相应的正态分布,提出了争议和挑战。本文将分形市场研究的理论和方法,应用于中国股票市场的价格行为研究,从非线性的角度,分析中国股市的价格行为。本文采用重标极差法和消除趋势波动分析法对上证综合指数、深证成分指数进行分析。实证结果表明,两市指数收益
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