【摘 要】
：
由于受国内外多种因素共同影响,期货价格在短时间内变动较大,为准确拟合与预测期货价格,本文根据期货价格的行为特征,提出一个n因素的仿射期限结构模型,并基于卡尔曼滤波和极
【机 构】
：
哈尔滨工业大学深圳研究生院,深圳市社会科学院经济研究所
论文部分内容阅读
由于受国内外多种因素共同影响,期货价格在短时间内变动较大,为准确拟合与预测期货价格,本文根据期货价格的行为特征,提出一个n因素的仿射期限结构模型,并基于卡尔曼滤波和极大似然法,以沪铜日结算价的面板数据为样本对期货价格的期限结构进行实证分析.结果表明,该仿射模型对沪铜是适用的,而且模型中因素数目越多,模型拟合与预测能力越强,其中,2因素的仿射模型可以较为准确地模拟期货价格的期限结构,3因素的仿射模型可以较为准确地模拟和预测期货价格的期限结构.
其他文献
[目的]研究不同施氮量条件下,生物碳和棉花秸秆对棉花生长及产量的影响.[方法]棉花秸秆在450℃下厌氧热解制备成生物碳.设置等碳量（1.40、2.80 t/hm2）的两个生物碳施用量及与其
中国养老保险制度①经历了三个发展阶段。从制度变迁的角度出发，中国养老保险制度作为一个制度矩阵。中央政府、地方政府以及政府部门在制度供给过程中也有自身利益的考虑，养老
唐朝国家统一、社会安定、经济繁荣、文化生活进步,使得当时女妆发展迅速,十分繁盛,无论是发式发饰还是女子的面妆都达到了登峰造极之势。本文主要通过唐诗以及一些资料去佐
民族音乐是中华民族艺术宝库中极具民族特色的瑰宝,加强高校民族音乐教育,能够使大学生们了解祖国的民族音乐内涵,增强他们的民族自豪感,激发他们强烈的爱国主义热情。本文主
<正>高分辨率卫星遥感影像由于空间分辨率高、识别地物能力强、信息准确等因素,受到各国的重视。长期以来,高分辨率遥感卫星多用于军事目的。20世纪90年代后,法国发射了民用
两基金分离定理对资本资产定价模型的研究有重要意义.经典的理论以方差为风险度量方法,而CVaR是近年来提出的一种新的风险度量方法.本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形
档案管理是确保国有企业正常经营的重要保障，对于企业的经济建设及发展有着重要的指导价值。但是在现阶段的国有企业档案管理工作中存在诸多问题，比如档案信息开发滞后等状况，这
本试验旨在研究枸杞多糖对卵形鲳鲹(Trachinotus ovatus)生长性能、抗氧化能力及血清免疫、生化指标的影响。选取平均体质量为(7.45±0.06) g的卵形鲳鲹幼鱼360尾,随机分为6
本文着重介绍动态图形设计中分屏手法的运用,以动态图形设计自身的跨媒介属性为切入点,探讨了分屏的时空属性,并进一步就分屏中各个并置画面的强弱关系及关联性进行深度剖析,
曲线形钢箱梁结构特殊,桥轴线形复杂,工厂制作及桥位安装难度大,目前在大跨度斜拉桥中运用较少。但随着钢桥事业的发展,曲线形钢箱梁以其造型美观、对地域的适应性强等特点在