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为了探索股票时间序列的无标度性，利用多重分形消除趋势涨落分析的方法（MF—DFA）来研究沃尔玛股票指数（WMT）日收盘价．结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性．然后，随机打乱时间序列的次序，用MF—DFA方法分析打乱序列的多重分形性质，得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的，分布多重分形占主导地位．比较原始序列和打乱序列的多重分形性质，得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性．