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以极值理论为模型基础，对比不同的计算模型，算出我国钢铁期货的风险值（VaR），研究结果表明：采用极值理论建立的模型能够较好地刻画收益率分布的尾部特征，优于传统的VaR模型。
基于极值理论的我国钢铁期货市场风险度量研究
【摘 要】
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以极值理论为模型基础，对比不同的计算模型，算出我国钢铁期货的风险值（VaR），研究结果表明：采用极值理论建立的模型能够较好地刻画收益率分布的尾部特征，优于传统的VaR模型。
【机 构】
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湖北汽车工业学院理学院
【出 处】
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湖北汽车工业学院学报
【发表日期】
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2016年4期
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