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本文以Matlab计算的个股的赫斯特指数为基础,通过个股对数收益率以及其峰度和赫斯特指数三者同大盘相应的数据作为对比.并设计了用符号函数将数据简单化来构建风险评级模型。本文应用此模型对沪市的15家上市公司的股票进行了风险评级。
基于赫斯特指数的股票风险研究
【摘 要】
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本文以Matlab计算的个股的赫斯特指数为基础,通过个股对数收益率以及其峰度和赫斯特指数三者同大盘相应的数据作为对比.并设计了用符号函数将数据简单化来构建风险评级模型。
【机 构】
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广东技术师范学院经贸学院
【出 处】
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上海管理科学
【发表日期】
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2008年05期
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