古典风险模型下的绝对破产

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hxhx1122

【摘要】

：

在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.

【作者】

：

周明张春生

【机构】

：

南开大学数学科学学院,天津,300071

【出处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

破产绝对破产逐段决定马氏性强马氏性

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