非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计

来源 :山西大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cyhacmacyh007
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在Geweke(1986)和Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型及Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上,提出了非对称Log-GARCH(Asymmetric Log-GARCH)模型,该模型不仅考虑了信息非对称效应,和EGARCH模型相比,在重尾误差下更容易得到准极大似然估计,最后文章还给出了估计的渐进性质.
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