【摘 要】
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针对汇率制度改革以来人民币／美元汇率的波动表现，我们分别利用EGARCH模型、STAR模型和ANN模型对其波动的规则性表现进行了分析。基于人工神经网络模型实现了对汇率波动的非线性检验，通过拟合效果和预测精度的比较发现，EGARCH模型的拟合效果好于ANN模型，但预测精度恰恰相反。通过检验判别的汇率波动为非线性的事实说明，我国汇率波动已经具有了反映国内外经济景气变化的信号功能。
【机 构】
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吉林大学商学院暨数量经济研究中心,吉林长春130012
【基金项目】
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教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（06JJD790012）
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针对汇率制度改革以来人民币／美元汇率的波动表现，我们分别利用EGARCH模型、STAR模型和ANN模型对其波动的规则性表现进行了分析。基于人工神经网络模型实现了对汇率波动的非线性检验，通过拟合效果和预测精度的比较发现，EGARCH模型的拟合效果好于ANN模型，但预测精度恰恰相反。通过检验判别的汇率波动为非线性的事实说明，我国汇率波动已经具有了反映国内外经济景气变化的信号功能。
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