【摘 要】
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同年金定价一样,准备金的提留也是研究年金产品的一个主要方面,本文以权益联结型年金中的附动态提款权的最低保证收益型年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,
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同年金定价一样,准备金的提留也是研究年金产品的一个主要方面,本文以权益联结型年金中的附动态提款权的最低保证收益型年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,得到了该年金在α分位数下的准备金的显式表达式,然后以2012年深成指日交易收盘价数据为样本对对数收益率进行了基本统计分析,最后对准备金的影响因子作了敏感性分析。
The same year the same gold price, the reserve is also a major aspect of the study of annuity products. In this paper, equity-linked annuity with the minimum guaranteed yield annuity annuity paid as the object of study, subject to the subject of a stochastic volatility model , We get the explicit expression of the reserves in the α quantile, and then make a basic statistic analysis of the logarithmic return based on the daily closing price data of Shenzhen Stock Market in 2012. Finally, Influencing factors were analyzed for sensitivity.
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