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对常利率下的信用风险模型进行了研究，运用概率论的分析方法得到了该模型下有限时间内破产概率和破产时间分布所满足的积分方程。进一步通过对破产概率的分析，得出破产前一时刻的瞬时盈余分布和破产时刻余额分布所满足的递推积分方程，完善了Yang Hailiang的相关问题的结果。
常利率下信用风险模型的破产问题
【摘 要】
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对常利率下的信用风险模型进行了研究，运用概率论的分析方法得到了该模型下有限时间内破产概率和破产时间分布所满足的积分方程。进一步通过对破产概率的分析，得出破产前一时刻
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10771216）,湖南省教育厅资助项目（08C346）,湖南省科技计划重点项目（2008ZK2002）,湖南科技大学资助项目（E50833）
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