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本文在投资组合风险价值公式的基础上，给出了其投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟步骤，设计了求解投资组合风险价值的计算程序，提高了其计算效率。
投资组合风险价值蒙特卡罗模拟的程序设计
【摘 要】
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本文在投资组合风险价值公式的基础上，给出了其投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟步骤，设计了求解投资组合风险价值的计算程序，提高了其计算效率。
【机 构】
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广东商学院信息管理学院
【出 处】
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中国管理信息化
【发表日期】
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2008年23期
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