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由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程
由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程
来源 :复旦学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cjp023
【摘 要】
:
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机
【作 者】
:
张峰
【机 构】
:
复旦大学数学科学学院
【出 处】
:
复旦学报:自然科学版
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
反射倒向随机微分方程
最优转换控制
backward stochastic differential equations
reflected
【基金项目】
:
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814904)
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研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性.
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