论文部分内容阅读
根据分数维的理论,非线性的理论之一,这篇论文通过林中小丘代表学习中国资金市场分数维图形时间顺序的有效性,计算 H 价值并且建议一个新靠近结束的资金平均数回复模型。同时,这篇论文 54 星期为 consecutive 验证吝啬的回复时间顺序资金的数据市场。结果显示这个模型罐头有效地证明那个中国靠近结束的资金市场跟随偏导的随机的散步。研究也证明资金折扣确实有吝啬的回复趋势,平均,有高折扣的资金与低折扣比资金的有更高的过量收益。在贴现率偏差和标准差之间的吝啬的过量收益和比率表明一种下降关系。最佳投资时期基于“吝