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文章从期限结构和微笑形态两个角度研究近三年来人民币隐含波动率曲面，分析指出隐含波动率曲面对人民币汇率的解读能力持续提升，其中，短端波动率受短期汇率波幅和客户交易偏好影响较大，长端波动率由市场供求关系和长期汇率预期决定，波动率微笑则能够较好地反映市场对未来汇率走向的观点。
从期权波动率曲面看人民币汇率
【摘 要】
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文章从期限结构和微笑形态两个角度研究近三年来人民币隐含波动率曲面，分析指出隐含波动率曲面对人民币汇率的解读能力持续提升，其中，短端波动率受短期汇率波幅和客户交易偏好影
【机 构】
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中国银行全球市场部
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2018年2期
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