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基于主成分分析方法,本文考察了温州民间借贷利率期限结构的变动特征研究发现,利率曲线的平移、曲度和斜率变化是三个重要的驱动因素,三因子分别可解释47.7%、19.8%和14.5%的利率期限结构变化。监管部门和市场参与者应密切关注利率期限结构哆变化,控制民间借贷的利率风险并减少交易损失。
温州民间借贷利率期限结构的变动特征研究
【摘 要】
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基于主成分分析方法,本文考察了温州民间借贷利率期限结构的变动特征研究发现,利率曲线的平移、曲度和斜率变化是三个重要的驱动因素,三因子分别可解释47.7%、19.8%和14.5%的
【机 构】
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浙江财经大学数据科学学院,浙江财经大学中国金融研究院,浙江工商大学统计与数学学院
【出 处】
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统计科学与实践
【发表日期】
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2016年5期
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