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基于Gaussian Copula 与t-Copula的沪深股指相关性分析
基于Gaussian Copula 与t-Copula的沪深股指相关性分析
来源 :山东大学学报(理学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:kocis2815
【摘 要】
:
针对沪深股指,讨论了Gaussian Copra与t-Copula的密度函数,并进行相关性建模,采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。最后,通过Monte Carlo模拟的方法比较了C
【作 者】
:
杨兴民
刘保东
李娟
【机 构】
:
山东大学数学与系统科学学院,鲁东大学数学与信息学院
【出 处】
:
山东大学学报(理学版)
【发表日期】
:
2007年12期
【关键词】
:
GAUSSIAN
COPULA
t-Copula
相关性分析
Gaussian Copula t-Copula correlation analysis
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针对沪深股指,讨论了Gaussian Copra与t-Copula的密度函数,并进行相关性建模,采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。最后,通过Monte Carlo模拟的方法比较了Copula关联结构之间的差异。
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