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以2005年7月21日～2008年3月12日银行间外汇市场六种货币兑人民币汇率数据为样本，采用R／S分析法对其日收益率序列进行了研究，结果表明：六种货币兑人民币汇率日收益率序列均不服从正态分布，普遍地表现为有偏的随机过程；六种货币兑人民币汇率均具有非线性特征，表现为较强的正状态持久性，其波动存在明显的非周期循环。