【摘 要】
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本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货
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本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应。
In this paper, BEKK multivariate GARCH model is used to empirically test the volatility characteristics of domestic and foreign futures markets and the volatility spillover effect. The result proves that the domestic futures market has significant volatility spillover effect on the foreign futures market. At the same time, the foreign futures market also has a significant volatility spillover effect on the domestic futures market.
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