风险模型的最优投资和再保险

来源 :西北师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：temp_dl

【摘要】

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研究了跳-扩散风险模型和扩散风险模型的最优投资和再保险问题.在这两个风险模型中,保费收入都是复合泊松过程,且假设投资者可以投资一个无风险资产和一个跳项是复合泊松过程

【作者】

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杨鹏林祥

【机构】

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西京学院基础部,中南大学数学学院

【出处】

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西北师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2012年3期

【关键词】

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跳-扩散风险模型扩散风险模型 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程随机保费随机利率随机波动 jump-diffusion risk mod

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研究了跳-扩散风险模型和扩散风险模型的最优投资和再保险问题.在这两个风险模型中,保费收入都是复合泊松过程,且假设投资者可以投资一个无风险资产和一个跳项是复合泊松过程的跳-扩散过程的风险资产.对于扩散风险模型,则考虑投资具有随机利率和随机波动的资产.对这两个模型,以盈余终值的期望效用达到最大为最优准则获得了最优策略和值函数的表达式.

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