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应用极值理论建立大额损失模型的方法论研究
应用极值理论建立大额损失模型的方法论研究
来源 :管理观察 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lsy0718
【摘 要】
:
利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布,提出了一套清晰的方法论体系;对待一组数据,如何进行恰当的描述统计分析,进而通过数据选取合适的极值模型,并以合适的方
【作 者】
:
靳曲
【机 构】
:
中国人民大学统计学院
【出 处】
:
管理观察
【发表日期】
:
2010年7期
【关键词】
:
极值理论
广义极值分布
广义帕累托分布
大额损失建模
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利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布,提出了一套清晰的方法论体系;对待一组数据,如何进行恰当的描述统计分析,进而通过数据选取合适的极值模型,并以合适的方法估计选取的损失额模型的参数,最终估计出拟合分布的尾部分位数。
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