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一、引言在过去的二十年里,非线性时间序列模型不断发展,并正日益广泛地被应用于各种经济和金融时间序列变量的研究之中.除了阈值自回归模型和平滑过渡自回归模型外,马尔可夫转换模型也是一种非常重要和流行的非线性制度转换模型.
人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为
【摘 要】
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一、引言在过去的二十年里,非线性时间序列模型不断发展,并正日益广泛地被应用于各种经济和金融时间序列变量的研究之中.除了阈值自回归模型和平滑过渡自回归模型外,马尔可夫
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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统计研究
【发表日期】
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2003年9期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (79970 0 15 );全国高校优秀青年教师奖励计划资助项目的阶段性研究成果
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