【摘 要】
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以沪深300指数为研究对象,运用R软件建立带正态分布和t分布的ARMA-GARCH模型,对2005年4月8日—2015年4月21日沪深300指数日收益率的波动情况进行了研究。研究表明:沪深300指
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以沪深300指数为研究对象,运用R软件建立带正态分布和t分布的ARMA-GARCH模型,对2005年4月8日—2015年4月21日沪深300指数日收益率的波动情况进行了研究。研究表明:沪深300指数股票具有明显的ARCH效应,其对数收益率不具有正态分布的特性,但具有明显的"尖峰厚尾"现象和"长记忆"的特性,存在着波动率聚集现象;基于学生t分布的ARMA(2,3)+GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地对沪深300指数的波动情况进行模拟。
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