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资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model简称CAPM)是由学者马柯维茨(1959),夏普(1964)、林特讷(1965)、法玛(1975)等人在资产组合理论基础上发展起来的,是现代金融价格理论的支柱。本文在概述了资本资产定价模型的基本原理后,运用我国证券市场的数据对该模型进行了BJM检验和林特讷检验,并得出了相关结论。