【摘 要】
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不同于以往研究的含期权的最优投资消费决策,研究了不确定的时间范围下含期权的最优投资决策,运用动态规划原理和随机分析的方法,解决对应的最优控制问题,最优策略可通过对应
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院,湖南第一师范学院,
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不同于以往研究的含期权的最优投资消费决策,研究了不确定的时间范围下含期权的最优投资决策,运用动态规划原理和随机分析的方法,解决对应的最优控制问题,最优策略可通过对应的HJB方程得到,并显式地得到了HARA效用下的最优投资策略及最优财富过程.
Different from the previous research on optimal investment and consumption decision with option, this paper studies the optimal investment decision with option under the indefinite time frame, and uses the principle of dynamic programming and stochastic analysis to solve the corresponding optimal control problem, The strategy can be obtained through the corresponding HJB equation, and the optimal investment strategy and optimal wealth process under HARA utility are obtained explicitly.
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