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研究了索赔到达过程为平稳无后效流，保单到达过程为平稳无后效流，并带扩散扰动项的盈余过程．讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性．然后用鞅方法得到其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式．
一个风险模型的研究
【摘 要】
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研究了索赔到达过程为平稳无后效流，保单到达过程为平稳无后效流，并带扩散扰动项的盈余过程．讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性．然后用鞅方法得到其破产概率的表达式及其相应的
【机 构】
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西安交通大学理学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2004年4期
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