【摘 要】
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2020年新冠肺炎疫情的爆发成为我国市场经济发展的巨大阻碍，疫情冲击下，房地产业与银行业作为我国重要行业也受到极大影响，基于此背景，对我国房地产业与三类上市商业银行（国有银行、城市银行、股份制银行）股市风险溢出进行研究，首先构建各收益率序列ARMA-GARCH模型，接着对房地产业与三类商业银行分别拟合DCC-GARCH模型，以此研究两行业的动态相关关系，最后通过该模型计算CoVaR值、ΔCoVaR
【基金项目】
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国家自然科学基金（11601410）； 陕西省自然科学基础研究计划（2017JM1007）； 中国博士后科学基金（2017M613169）；
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2020年新冠肺炎疫情的爆发成为我国市场经济发展的巨大阻碍，疫情冲击下，房地产业与银行业作为我国重要行业也受到极大影响，基于此背景，对我国房地产业与三类上市商业银行（国有银行、城市银行、股份制银行）股市风险溢出进行研究，首先构建各收益率序列ARMA-GARCH模型，接着对房地产业与三类商业银行分别拟合DCC-GARCH模型，以此研究两行业的动态相关关系，最后通过该模型计算CoVaR值、ΔCoVaR、%ΔCoVaR值来度量两行业间风险溢出效应强度.实证研究结果表明，疫情爆发前期，房地产业与商业银行间基本为正向动态相关关系，且两者间存在正向风险溢出效应，随着疫情的爆发，两行业间的正向动态相关性显著增强且风险溢出效应也随之增强，均为正向溢出，其中对股份制商业银行影响较大.
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