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期刊论文
股票波动率的高频率数据估计及实证分析
股票波动率的高频率数据估计及实证分析
来源 :广州大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuguoqiangswu
【摘 要】
:
用分类方法,直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险(总波动率)三个组成部分:整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率,对中国股票市场进行了实
【作 者】
:
罗羡华
李元
【机 构】
:
广州大学理学院
【出 处】
:
广州大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2003年4期
【关键词】
:
波动率
高频率数据
估计
实证分析
volatility
high frequency data
estimation
empirical analysi
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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用分类方法,直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险(总波动率)三个组成部分:整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率,对中国股票市场进行了实证分析.
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