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该文提出一种支撑向量回归机AEPSVR。它首先用ε-SVR求得一个近似的支撑向量回归函数,在此基础上,引入一种新自适应误差惩罚函数,通过迭代,得到鲁棒的支撑向量回归机。该方法因以ε-SVR为基础,故可以应用各种求解SVR的优化算法。实验表明,该支撑向量回归机AEPSVR能显著地降低离群点的影响,具有良好的泛化性能。