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本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再保险、最优投资策略的影响。
扩散盈余过程的最优投资和最优再保险
【摘 要】
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本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证
【机 构】
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西京学院
【出 处】
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劳动保障世界
【发表日期】
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2015年2X期
【基金项目】
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国家自然科学基金(61473237),西京学院科研基金项目(XJ130245,XJ130244,XJ140116)的资助
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