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文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV—N、SV—MN、Leverage SV三类随机波动模型，并利用DIC准则进行优劣比较分析。实证结果表明，具有杠杆效应的随机波动模型．即Leverage SV模型较其他两类模型能更好地描述上海股市的波动性。
基于Gibbs抽样的随机波动模型族的贝叶斯研究
【摘 要】
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文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV—N、SV—MN、Leverage SV三类随机波动模型，并利用DIC准则进行优劣比较分析。实证结果表明，具有杠杆效应的随机波动模型．即Levera
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年12期
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