【摘 要】
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利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autoregressive Score,GAS)模型同时对浙江省三大互联网金融概念股同花顺、生意宝和恒生电子日收益率序列的均值和波动率建模,结合描
【基金项目】
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浙江省自然科学青年基金资助项目(LQ14G010007);浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111160081008);浙江省哲学社会科学规划课题(17NDJC171);2018浙江省统计研究重点课题(18TJZZ13)
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利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autoregressive Score,GAS)模型同时对浙江省三大互联网金融概念股同花顺、生意宝和恒生电子日收益率序列的均值和波动率建模,结合描述性统计分析,得到收益率序列均存在典型的尖峰厚尾非正态性,且收益率序列本身平稳,波动率时变性显著,收益率序列之间具有较强相关性和联动特征。未来可以进一步进行收益和波动率的预测分析,为完善我国,尤其是浙江省互联网金融市场的功能提供参考信息,以利于更好地控制市场风险,稳定市场。
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