【摘 要】
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根据实践中风险分散的要求，在多期投资组合问题中加入资产分散约束，建立了该问题的随机规划模型，并将其转化为两阶段有补偿模型。然后将资产虚拟为局中人，构造了一个合作博弈问题
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根据实践中风险分散的要求，在多期投资组合问题中加入资产分散约束，建立了该问题的随机规划模型，并将其转化为两阶段有补偿模型。然后将资产虚拟为局中人，构造了一个合作博弈问题。利用随机规划的对偶理论证明了该合作博弈存在核心分配，结论显示将初始资金投资到全部资产上的多期投资组合，其收益优于分散初始资金、分散资产组合的投资方法。
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