【摘 要】
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2004年,巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议),其中的重大创新是允许银行采用内部评级法,即允许银行使用自身内部系
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2004年,巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议),其中的重大创新是允许银行采用内部评级法,即允许银行使用自身内部系统的风险评估来衡量信用风险,进而作为资本计算的输入参数。本文概述了巴塞尔新资本协议出台的背景,重点阐述了银行使用内部评级法的一些具体要求,包括风险暴露类别的划分、初级法和高级法的区别,以及银行实施内部评级法时需要满足的最低要求,包括评级体系的设计、评级体系的运作、公司治理和监督、风险量化等。最后,说明了基于内部评级法的资本计算方法以及其所具有的风险敏感性。
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