基于熵的投资组合优化模型的研究综述

来源 :兰州文理学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wwwww1980wwwww
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Markowitz定义的以证券收益率的方差为证券风险的度量方式存在计算复杂、高估风险(高于期望收益的部分也视为风险的范畴)和收益率分布只能是正态分布的局限性.为了解决这种风险度量的局限性,研究了证券投资组合理论的风险度量方法,本着尽可能分散投资风险的原则,从信息熵的定义出发,构建了基于随机不确定熵、模糊不确定熵、模糊随机不确定熵的三种投资组合模型,提出的模型满足各种不同投资环境中对应的模型,使对证券投资组合模型的应用和研究更客观合理.
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