【摘 要】
：
恒定混合策略（CM策略）多期收入保证价格是保本基金发行方采取设置止损的CM策略作为投资策略时收取保本费的理论依据，其中标的资产由复合泊松过程和维纳过程共同驱动，这一定价问题
论文部分内容阅读
恒定混合策略（CM策略）多期收入保证价格是保本基金发行方采取设置止损的CM策略作为投资策略时收取保本费的理论依据，其中标的资产由复合泊松过程和维纳过程共同驱动，这一定价问题内嵌奇异期权，蒙特卡罗模拟方法擅长处理这种高维数量金融问题．基于风险中性测度推导出多期收入保证价格的现值表达式，用条件蒙特卡罗推导出这一现值表达式的模拟公式．在给定参数下分别用普通蒙特卡罗和条件蒙特卡罗计算CM策略多期收入保证价格的数值解，结果显示两种蒙特卡罗方法均能有效计算其数值解，之后通过给定显著性水平下的置信区间长度评价两种方法的
其他文献
针对电气化铁路接入电网谐波预评估中,经常出现公共连接点电压总谐波畸变率合格而牵引变电所向电网注入谐波电流明显超标的结论,分析评估中的谐波标准、谐波电流限值等问题。
目的初步探讨miRNA-27a介导3T3-L1细胞胰岛素抵抗的机制。方法通过肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-alpha,TNF-α)诱导建立3T3-L1脂肪细胞胰岛素抵抗的细胞模型,观察mi
<正>华尔街英语启用全新设计学习中心,更像一个轻松舒适的社交场所,让你全新体验学习和社交的乐趣。"两年前,我们面对变革,也有过非常极端的想法,还有必要搞实体店吗?我们有
目的探究饮食联合运动疗法对糖尿病前期患者的社区推广应用效果。方法选取2016年3月—2017年3月在社区门诊体检诊断为糖尿病前期的患者68例作为研究对象,按随机数字法分为对
目的:探讨对斜视矫正患者进行手术前后的护理,掌握患者术前、术后的心理特征并及时准确的判断和处理,是否有利于手术的成功及术后能否尽快恢复。方法:对158例斜视患者手术前
目的对4例临床诊断为软骨发育不全(ACH)患者进行成纤维细胞因子受体3(FGFR3)基因突变检测。方法提取4例患者及父母外周血DNA,设计FGFR3基因外显子10的引物序列,应用聚合酶链
本文基于1996—2013年对40个主要贸易伙伴国的出口数据,利用引力模型考察知识产权保护强度对中国出口贸易扩展边际和集约边际的影响效应。回归结果表明:总体而言,知识产权保
分析了一个带有负顾客、N-策略控制的Geo/Geo/1多重工作休假排队系统,其中正顾客在工作休假及正规忙期以不同的到达率进入系统.利用拟生灭过程和矩阵几何解方法,给出了该模型
<正>5月3日,中国青年报刊出曹林的文章《别在被放大的网络舆情中误读中国》。文章提出,不要误以为网络上的声音就代表了民意,那至多只是民意的一部分,网络上的中国不是真实中
<正>翻开小学《英语》教材,可以看到一幅幅色彩鲜明、生动、形象的插图,使人们眼前一亮。这些课文里面的插图,不仅为小学英语课堂提供了丰富的教学资源,还拓展了小学英语教学