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在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出它的定义,根据该定义,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型,为实践者提供理论上的参考价格.
欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价
【摘 要】
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在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出它的定义,根据该定义,以鞅定价方法推导出欧
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2003年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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