【摘 要】
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资本资产定价模型(CAPM)自创立以来,在金融领域得到了广泛应用。贝塔系数是CAPM模型中最重要的指标参数,用于衡量证券市场系统风险的重要指标,通过估算贝塔系数,投资者可以有
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资本资产定价模型(CAPM)自创立以来,在金融领域得到了广泛应用。贝塔系数是CAPM模型中最重要的指标参数,用于衡量证券市场系统风险的重要指标,通过估算贝塔系数,投资者可以有效预测市场风险。本文对上证50成分股作为对象,在经典静态CAPM模型下,基于单一指数模型对个股进行贝塔系数估算,而贝塔系数总是通过历史数据来测算,所以贝塔系数必须具有一定的稳定性才能对未来的证券市场有效预测。
Capital Asset Pricing Model (CAPM) has been widely used in the financial field since its establishment. Beta coefficient is the most important index parameter in CAPM model. It is an important index to measure systematic risk in securities market. By estimating Beta coefficient, investors can predict market risk effectively. Based on the classic static CAPM model, this paper estimates the beta of individual stock based on a single index model, and the beta coefficient is always measured by historical data. Therefore, the beta coefficient must have certain stability to the future The stock market is effectively predicted.
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