【摘 要】
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套期保值作为期货市场的一个基本功能,可以有效降低由价格波动带来的风险。在相关理论和应用中,其核心问题是确定最优套期保值比率。本文以我国铜期货为研究对象,运用Eviews
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套期保值作为期货市场的一个基本功能,可以有效降低由价格波动带来的风险。在相关理论和应用中,其核心问题是确定最优套期保值比率。本文以我国铜期货为研究对象,运用Eviews就OLS模型、BVAR模型和ECM模型,对三种模型下的最优套期保值比率分别进行实证分析,并得出相关结论。
As a basic function of the futures market, hedging can effectively reduce the risk caused by price fluctuations. In related theories and applications, the core issue is to determine the optimal hedging ratio. Taking the copper futures in our country as the research object, this paper uses Eviews to analyze the optimal hedging ratios of the three models using OLS model, BVAR model and ECM model, respectively, and draws relevant conclusions.
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