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期刊论文
奇异方差投资组合的可行边界
奇异方差投资组合的可行边界
来源 :中国管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiantianweb9737l
【摘 要】
:
本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时,它们的投资组合的可行边界,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式.
【作 者】
:
陈典发
李恩波
【机 构】
:
天津南开大学数学学院,南开大学国际经济研究所
【出 处】
:
中国管理科学
【发表日期】
:
2002年1期
【关键词】
:
投资组合
可行边界
收益方差矩阵
奇异矩阵
portfolios
feasiblesetsreturnarbitrage
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本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时,它们的投资组合的可行边界,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式.
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