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本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时,它们的投资组合的可行边界,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式.
奇异方差投资组合的可行边界
【摘 要】
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本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时,它们的投资组合的可行边界,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式.
【机 构】
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天津南开大学数学学院,南开大学国际经济研究所
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年1期
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