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文章认为运用主成分分析方法能极大地简化对利率曲线变化的分析,便于准确了解利率曲线结构变动的模式。同时运用主成分分析方法能为金融机构计算投资组合资产VaR提供切实可行的方法,为金融机构风险管理提供依据。
零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析
【摘 要】
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文章认为运用主成分分析方法能极大地简化对利率曲线变化的分析,便于准确了解利率曲线结构变动的模式。同时运用主成分分析方法能为金融机构计算投资组合资产VaR提供切实可行
【机 构】
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西南财经大学中国金融研究中心
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2006年01期
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