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本文基于国内豆粕期权的数据特征,并基于在Dumas多项式参数化公式基础上通过提高τ的幂级数以构建商品期权隐含波动率曲面,实证分析发现该方法能更好地吻合国内豆粕期权主力月份和非主力月份的波动率这一实际情况。本文的实证检验结果可为商品期货市场的波动率曲面建模以及对非活跃期权合约的定价提供科学依据。
基于多项式参数化公式构建商品期权的隐含波动率曲面
【摘 要】
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本文基于国内豆粕期权的数据特征,并基于在Dumas多项式参数化公式基础上通过提高τ的幂级数以构建商品期权隐含波动率曲面,实证分析发现该方法能更好地吻合国内豆粕期权主力
【机 构】
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东北财经大学金融学院
【出 处】
：
财讯
【发表日期】
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2018年31期
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