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摘要：指出了城商行的发展特点，并使用数据包络分析（DEA）研究浙江省8家城商行的技术效率、纯技术效率与规模效率，对未达到DEA有效的城商行提出了改进建议。
关键词：商业银行 效率 DEA 浙江
一、引言
城市商业银行规模普遍不大，无法在规模和网点数量上与国有银行形成有效的竞争，在技术和产品创新等领域难以与全国性股份制银行及外资银行抗衡。城商行要在市场中生存并发展壮大，必须提高经营效率和规模效率，提升竞争力。城商行运营效率的高低不仅关系到自身的经营和发展，还对当地经济特别是当地中小企业的发展具有重要作用。因此从社会的角度也有必要对城商行的效率进行量度。
我国城商行的发展程度在地域上并不平衡，东部经济发达地区城商行发展迅速且实力较强，西部省份较为落后，如海南和西藏甚至没有成立城商行。浙江省拥有11家城商行，得益于当地发达的民营经济，其数量和主要经营指标均在全国排名前列。我们选择浙江省城商行作为研究对象，研究其效率的状况。评估城商行的效率对其健康发展具有重要的意义。
二、研究方法
城市商业银行可被视为将若干投入转化为若干产出的生产单位。对于此类生产单位的效率评价，数据包络分析（data envelopment analysis， DEA）被国内外学者广泛采用。DEA法形成于Farrell（1957）的基础上，由Charnes et al.（1978）进一步完善。DEA法的基本思想是在一系列可比决策单元（DMU）的集合中识别出效率最高的单元，组成效率前沿，并衡量不在前沿面的决策单元的效率。DEA法应用得较多的模型主要有CCR模型和BCC模型，两种模型又分别有投入导向（input-oriented）和产出导向（output-oriented）两种形式。
（一）CCR模型
考虑n个规模报酬不变的决策单元（MUD），其中第j个决策单元MUDj（j=1，…，n）使用m种投入xij（i=1，…，m），并生产s种产出yrj（r=1，…，s）。产出r的价格乘数ur和投入i的价格乘数vi均未知。Charnes et al.（1981）在Charnes et al.（1978）的基础上提出改进，要求非阿基米德无穷小量ε大于0，结合Charnes and Cooper（1962）关于分式规划的理论和对偶规划理论，得线性规划问题
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CCR模型计算所得的效率称为技术效率或综合效率，等于纯技术效率与规模效率的乘积。对城市商业银行来说，规模报酬不变的假设并不符合实际情况。一方面，银行的性质本身与某些技术和投入（如电子设备、ATM机）具有明显的规模报酬递增特性；另一方面，过大的规模和管理层次过多容易造成信息的流失和扭曲，降低总行对支行的控制监督力度，造成规模报酬递减。因此BCC模型更适宜解决城商行效率测度问题。
（二）BCC模型
Banker et al.（1984）在CCR模型的基础上考虑了规模报酬可变的情况，建立了BCC模型。该模型在CCR模型中加入一个未规定正负值的新变量u0，经推导可得
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在对城商行进行效率测量的过程中，关键是判断该DMU是否落在效率前沿面上。如果在投入一定的条件下产出达到了最大，或者在产出一定的条件下投入达到了最小，那么我们就可以说该城商行是有效的。
三、数据的选择与实证
浙江省11家城市商业银行为当地中小企业的融资提供了重要渠道，主要经营指标在全国亦属前列。考虑到数据的可得性，本文以2011年为考察期，选取其中的8家城商行作为研究样本，分别为杭州银行、嘉兴银行、金华银行、宁波银行、绍兴银行、温州银行、浙江稠州银行、浙江泰隆银行。本文所使用的数据主要来源于Wind资讯及各城商行对外公布的年度报告。选取总资产、存款总额、所有者权益作为投入指标，贷款总额、净利润为产出指标。
本文所使用的软件为DEAP 2.1。采用投入导向及考虑规模收益的BCC模型，得到效率计算结果如表1所示。
技术效率即综合效率，衡量的是在给定投入之下企业产生最大产出的能力。从表1的结果可知，除杭州银行、金华银行、绍兴银行外，其余5家城商行的技术效率均为1。这说明有5家城商行处于生产前沿面上，其生产经营活动相对有效率。
纯技术效率是反映内部管理水平的技术效率，是剔除了规模效应后城商行的技术效率。剔除规模效应的影响后，除杭州银行和绍兴银行外的6家城商行纯技术效率值均为1。杭州银行的规模报酬递减，显示杭州银行在2011年的规模超出了其在当时技术条件下的最佳规模。金华银行和绍兴银行的规模报酬递增，则表明它们在当年的技术条件下，规模扩张仍然能带来效率的提高。其余5家城商行规模报酬不变，意味着它们已经达到了规模有效状态。
由表1我们可以得知，杭州银行的技术效率较低主要是由低的纯技术效率导致的，而金华银行、绍兴银行的技术效率较低主要是由规模效率的低下导致的。因此为了提高技术效率值、改善经营状况，杭州银行应当将注意力主要集中在提高管理水平即纯技术效率上；金华银行和绍兴银行则应大力拓展市场份额、壮大其自身规模，重点着力提高规模效率。
四、结论与政策建议
通过本文对浙江省城市商业银行的分析，我们得出以下结论：首先，在我们研究的8家浙江省城商行中有5家技术效率为1，说明浙江省城商行的技术效率即综合效率总体上是有效的。其次，纯技术效率达到1的有6家，表明2011年度浙江省城商行的管理水平整体较高。最后，对于未达到技术效率有效的3家城商行，应分别从管理水平和规模效应的不同角度有所侧重地进行改进。
城市商业银行得益于地方政府的支持，在当地有丰富的人脉资源，对所在地的经济发展状况和企业特殊需求有着深入的了解。因此，城商行应通过打造本地化的员工队伍、提高贷款效率来提升经营效率，通过适当控制规模提升规模效率。
首先，中小企业在融资时普遍存在信息不对称的难题，缺少可供抵押的资产和良好的信用记录。城商行作为本土银行，便于通过员工的本地化充分利用各种社会关系网络对客户进行深入的了解，深入挖掘客户的信息，对客户的经营能力、资产状况和信用进行评估。
其次，中小企业对贷款的需求通常较急切。因此银行的贷款审批程序应当尽量缩短时间，优化程序，提高效率。可在保证风险可控的条件下推进服务前移和审批前移，实行权限分级，精简审批流程。另外还应注意储备优质潜在客户，建立潜在客户资料库，以便迅速反应。
最后，城商行应注意规模的控制。过大对经营规模会增加城商行的信用风险和操作风险，增加总行的管理难度，还可能因为失去了地方政府的支持和人脉优势而降低经营效率。因此，在提高纯技术效率的同时，城商行还应适当控制规模，注重规模效率的提升。
参考文献：
①Charnes，A.，Cooper，W.W.， Rhodes，E.，Measuring efficiency of decision making units[J]. European Journal of Operations Research.1978 Vol.2，No.6，pp.429—444
②郭妍. 我国商业银行效率决定因素的理论探讨与实证检验[J].金融研究，2005（2）
③胡现文. 基于数据包络分析（DEA）的城市商业银行效率实证研究[J]. 东方企业文化，2011（6）
④刘汉涛. 对我国商业银行效率的测度：DEA方法的应用[J].经济科学，2004（6）
⑤赵旭. 国有商业银行效率的实证分析[J].经济科学，2000（6）
（丘旭升，1988年生，暨南大学经济学院，研究方向：金融学。杨彬，1986年生，华南理工大学理学院。研究方向：应用数学）
关键词：商业银行 效率 DEA 浙江
一、引言
城市商业银行规模普遍不大，无法在规模和网点数量上与国有银行形成有效的竞争，在技术和产品创新等领域难以与全国性股份制银行及外资银行抗衡。城商行要在市场中生存并发展壮大，必须提高经营效率和规模效率，提升竞争力。城商行运营效率的高低不仅关系到自身的经营和发展，还对当地经济特别是当地中小企业的发展具有重要作用。因此从社会的角度也有必要对城商行的效率进行量度。
我国城商行的发展程度在地域上并不平衡，东部经济发达地区城商行发展迅速且实力较强，西部省份较为落后，如海南和西藏甚至没有成立城商行。浙江省拥有11家城商行，得益于当地发达的民营经济，其数量和主要经营指标均在全国排名前列。我们选择浙江省城商行作为研究对象，研究其效率的状况。评估城商行的效率对其健康发展具有重要的意义。
二、研究方法
城市商业银行可被视为将若干投入转化为若干产出的生产单位。对于此类生产单位的效率评价，数据包络分析（data envelopment analysis， DEA）被国内外学者广泛采用。DEA法形成于Farrell（1957）的基础上，由Charnes et al.（1978）进一步完善。DEA法的基本思想是在一系列可比决策单元（DMU）的集合中识别出效率最高的单元，组成效率前沿，并衡量不在前沿面的决策单元的效率。DEA法应用得较多的模型主要有CCR模型和BCC模型，两种模型又分别有投入导向（input-oriented）和产出导向（output-oriented）两种形式。
（一）CCR模型
考虑n个规模报酬不变的决策单元（MUD），其中第j个决策单元MUDj（j=1，…，n）使用m种投入xij（i=1，…，m），并生产s种产出yrj（r=1，…，s）。产出r的价格乘数ur和投入i的价格乘数vi均未知。Charnes et al.（1981）在Charnes et al.（1978）的基础上提出改进，要求非阿基米德无穷小量ε大于0，结合Charnes and Cooper（1962）关于分式规划的理论和对偶规划理论，得线性规划问题
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CCR模型计算所得的效率称为技术效率或综合效率，等于纯技术效率与规模效率的乘积。对城市商业银行来说，规模报酬不变的假设并不符合实际情况。一方面，银行的性质本身与某些技术和投入（如电子设备、ATM机）具有明显的规模报酬递增特性；另一方面，过大的规模和管理层次过多容易造成信息的流失和扭曲，降低总行对支行的控制监督力度，造成规模报酬递减。因此BCC模型更适宜解决城商行效率测度问题。
（二）BCC模型
Banker et al.（1984）在CCR模型的基础上考虑了规模报酬可变的情况，建立了BCC模型。该模型在CCR模型中加入一个未规定正负值的新变量u0，经推导可得
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在对城商行进行效率测量的过程中，关键是判断该DMU是否落在效率前沿面上。如果在投入一定的条件下产出达到了最大，或者在产出一定的条件下投入达到了最小，那么我们就可以说该城商行是有效的。
三、数据的选择与实证
浙江省11家城市商业银行为当地中小企业的融资提供了重要渠道，主要经营指标在全国亦属前列。考虑到数据的可得性，本文以2011年为考察期，选取其中的8家城商行作为研究样本，分别为杭州银行、嘉兴银行、金华银行、宁波银行、绍兴银行、温州银行、浙江稠州银行、浙江泰隆银行。本文所使用的数据主要来源于Wind资讯及各城商行对外公布的年度报告。选取总资产、存款总额、所有者权益作为投入指标，贷款总额、净利润为产出指标。
本文所使用的软件为DEAP 2.1。采用投入导向及考虑规模收益的BCC模型，得到效率计算结果如表1所示。
技术效率即综合效率，衡量的是在给定投入之下企业产生最大产出的能力。从表1的结果可知，除杭州银行、金华银行、绍兴银行外，其余5家城商行的技术效率均为1。这说明有5家城商行处于生产前沿面上，其生产经营活动相对有效率。
纯技术效率是反映内部管理水平的技术效率，是剔除了规模效应后城商行的技术效率。剔除规模效应的影响后，除杭州银行和绍兴银行外的6家城商行纯技术效率值均为1。杭州银行的规模报酬递减，显示杭州银行在2011年的规模超出了其在当时技术条件下的最佳规模。金华银行和绍兴银行的规模报酬递增，则表明它们在当年的技术条件下，规模扩张仍然能带来效率的提高。其余5家城商行规模报酬不变，意味着它们已经达到了规模有效状态。
由表1我们可以得知，杭州银行的技术效率较低主要是由低的纯技术效率导致的，而金华银行、绍兴银行的技术效率较低主要是由规模效率的低下导致的。因此为了提高技术效率值、改善经营状况，杭州银行应当将注意力主要集中在提高管理水平即纯技术效率上；金华银行和绍兴银行则应大力拓展市场份额、壮大其自身规模，重点着力提高规模效率。
四、结论与政策建议
通过本文对浙江省城市商业银行的分析，我们得出以下结论：首先，在我们研究的8家浙江省城商行中有5家技术效率为1，说明浙江省城商行的技术效率即综合效率总体上是有效的。其次，纯技术效率达到1的有6家，表明2011年度浙江省城商行的管理水平整体较高。最后，对于未达到技术效率有效的3家城商行，应分别从管理水平和规模效应的不同角度有所侧重地进行改进。
城市商业银行得益于地方政府的支持，在当地有丰富的人脉资源，对所在地的经济发展状况和企业特殊需求有着深入的了解。因此，城商行应通过打造本地化的员工队伍、提高贷款效率来提升经营效率，通过适当控制规模提升规模效率。
首先，中小企业在融资时普遍存在信息不对称的难题，缺少可供抵押的资产和良好的信用记录。城商行作为本土银行，便于通过员工的本地化充分利用各种社会关系网络对客户进行深入的了解，深入挖掘客户的信息，对客户的经营能力、资产状况和信用进行评估。
其次，中小企业对贷款的需求通常较急切。因此银行的贷款审批程序应当尽量缩短时间，优化程序，提高效率。可在保证风险可控的条件下推进服务前移和审批前移，实行权限分级，精简审批流程。另外还应注意储备优质潜在客户，建立潜在客户资料库，以便迅速反应。
最后，城商行应注意规模的控制。过大对经营规模会增加城商行的信用风险和操作风险，增加总行的管理难度，还可能因为失去了地方政府的支持和人脉优势而降低经营效率。因此，在提高纯技术效率的同时，城商行还应适当控制规模，注重规模效率的提升。
参考文献：
①Charnes，A.，Cooper，W.W.， Rhodes，E.，Measuring efficiency of decision making units[J]. European Journal of Operations Research.1978 Vol.2，No.6，pp.429—444
②郭妍. 我国商业银行效率决定因素的理论探讨与实证检验[J].金融研究，2005（2）
③胡现文. 基于数据包络分析（DEA）的城市商业银行效率实证研究[J]. 东方企业文化，2011（6）
④刘汉涛. 对我国商业银行效率的测度：DEA方法的应用[J].经济科学，2004（6）
⑤赵旭. 国有商业银行效率的实证分析[J].经济科学，2000（6）
（丘旭升，1988年生，暨南大学经济学院，研究方向：金融学。杨彬，1986年生，华南理工大学理学院。研究方向：应用数学）