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扩散熵方法对股指内在规律性的分析
扩散熵方法对股指内在规律性的分析
来源 :复旦学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:gisbird
【摘 要】
:
运用扩散熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数最近18年日收盘价序列进行了内在规律性分析.揭示了发达的股票市场具有较强的内在排斥性的特点,相邻时刻股指的
【作 者】
:
乔坎坤
卢志明
【机 构】
:
上海大学上海市应用数学和力学研究所
【出 处】
:
复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2013年5期
【关键词】
:
扩散熵
股指
长程相关性
diffusion entropy
stock index~ long range correlation
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运用扩散熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数最近18年日收盘价序列进行了内在规律性分析.揭示了发达的股票市场具有较强的内在排斥性的特点,相邻时刻股指的变化具有抑制作用,国内两只股指呈现出较强的内在依赖性.进一步对国内外金融股指扩散熵值随时间变化特征进行了分析.
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