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本文主要在传统CAPM模型的基础上从投资者的效用出发推导出含有偏度、峰度的改进的CAPM模型，并利用上海证券交易所十支不同行业股票的日收益率数据去验证在设计的投资组合中引入偏度、峰度是否更好。
引入偏度、峰度的CAPM模型
【摘 要】
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本文主要在传统CAPM模型的基础上从投资者的效用出发推导出含有偏度、峰度的改进的CAPM模型，并利用上海证券交易所十支不同行业股票的日收益率数据去验证在设计的投资组合中引
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2007年10期
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