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ACD族计量模型的分类与比较分析
ACD族计量模型的分类与比较分析
来源 :金融经济:下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qzyss
【摘 要】
:
【正】 比较ACD族计量模型中的诸多模型,虽然各自的数学表示形式各有所异,但归纳起来其共同的特点是围绕交易持续时间的条件期望的变化而进行的。对ACD族计量模型进行分类,分
【作 者】
:
马超群
张明良
【机 构】
:
湖南大学工商管理学院
【出 处】
:
金融经济:下半月
【发表日期】
:
2005年8期
【关键词】
:
ACD
波动特征
条件期望
条件均值
持续时间
高频数据
非参数估计
条件分布
非线性影响
市场微观
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【正】 比较ACD族计量模型中的诸多模型,虽然各自的数学表示形式各有所异,但归纳起来其共同的特点是围绕交易持续时间的条件期望的变化而进行的。对ACD族计量模型进行分类,分析和比较其变化特征,有助于更好地认识、把握和运用模型。下面对常用ACD模型以及其他的衍生模型进行比较分析:
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