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期刊论文
Heston模型的最优投资组合
Heston模型的最优投资组合
来源 :扬州大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:quchaolove
【摘 要】
:
7 题名 作者 李玉萍;刘利敏; 在风险投资服从Heston模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题,利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并
【作 者】
:
李玉萍
刘利敏
【机 构】
:
郑州师范高等专科学校数学系,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
扬州大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2007年3期
【关键词】
:
最优投资问题
HJB方程
最优投资策略
optimal investment problem HJB equation optimal investment s
【基金项目】
:
河南省自然科学基金资助项目(0411014600), 河南省科协软科学研究基金资助项目(0613026000)
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7 题名 作者 李玉萍;刘利敏; 在风险投资服从Heston模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题,利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略.
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