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7 题名 作者 李玉萍;刘利敏; 在风险投资服从Heston模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题,利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略.
Heston模型的最优投资组合
【摘 要】
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7 题名 作者 李玉萍;刘利敏; 在风险投资服从Heston模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题,利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并
【机 构】
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郑州师范高等专科学校数学系,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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扬州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年3期
【基金项目】
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河南省自然科学基金资助项目（0411014600）, 河南省科协软科学研究基金资助项目（0613026000）
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