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基于上证50ETF期权和现货市场的30分钟高频数据，研究两者价格的领先与滞后关系.实证研究表明：上证50ETF现货市场对期权市场具有超前效应，领先看涨期权约3小时，领先看跌期权约4小时，而上证50ETF期权对现货市场不具有超前效应.最后，结合分析结果提出适合我国期权市场发展的建议.
上证50ETF期权与现货价格关系的实证研究
【摘 要】
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基于上证50ETF期权和现货市场的30分钟高频数据，研究两者价格的领先与滞后关系.实证研究表明：上证50ETF现货市场对期权市场具有超前效应，领先看涨期权约3小时，领先看跌期权约4小
【机 构】
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湖州师范学院理学院
【出 处】
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湖州师范学院学报
【发表日期】
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2018年10期
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