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期刊论文
风险效用投资组合模型的遗传算法求解
风险效用投资组合模型的遗传算法求解
来源 :计算机工程与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangrocpe
【摘 要】
:
给出一个折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法,以单位风险收益最大化为决策目标建立了投资组合的非线性分式规划模型,考虑到分式规划问题的求解难度,利用遗传算
【作 者】
:
陈国华
李军成
刘世媛
【机 构】
:
湖南人文科技学院数学系
【出 处】
:
计算机工程与应用
【发表日期】
:
2011年2期
【关键词】
:
投资组合模型
遗传算法
非线性分式规划
portfolio selection model genetic algorithm nonlinear fracti
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给出一个折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法,以单位风险收益最大化为决策目标建立了投资组合的非线性分式规划模型,考虑到分式规划问题的求解难度,利用遗传算法求解模型,并给出算法步骤。最后,给出了数值算例,结果表明该算法是简单有效的。
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