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本文利用夏普市场模型,结合湖北地区五家国有商业银行(中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行)的市场数据,对系统性风险的识别与测量进行实证,实证结论表明系统性风险存在且构成了湖北银行业风险的很大部分。
湖北地区银行业系统性风险的识别与测量——基于夏普市场模型
【摘 要】
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本文利用夏普市场模型,结合湖北地区五家国有商业银行(中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行)的市场数据,对系统性风险的识别与测量进行实证,实证
【机 构】
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湖北经济学院金融学院
【出 处】
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湖北经济学院学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2014年11期
【基金项目】
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湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目资助,项目编号:Q20132203
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