【摘 要】
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采用EVT-Copula方法测度金融机构的系统性风险贡献,并对其显著性进行假设检验,进而考察金融机构系统性风险贡献的驱动因素及相关监管工具的有效性。研究发现:我国金融机构的
【机 构】
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安徽大学经济学院; 西南财经大学金融学院;
【基金项目】
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研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项(18VSJ073);安徽省教育厅人文社会科学重点研究项目(SK2018A0010);安徽大学博士科研启动经费项目(J01003277)
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采用EVT-Copula方法测度金融机构的系统性风险贡献,并对其显著性进行假设检验,进而考察金融机构系统性风险贡献的驱动因素及相关监管工具的有效性。研究发现:我国金融机构的系统性风险贡献具有时变特征,并且在统计上显著;金融机构的业务复杂性、网络关联性对系统性风险贡献具有正向影响,而规模和盈利能力对其有负向作用;资本充足率监管难以有效降低金融机构的"负外部性",而杠杆倍数约束有助于减小金融机构的系统性风险贡献。
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